Um Guia Trader039s Para Usar Fractals Muitas pessoas acreditam que os mercados são aleatórios. Na verdade, um dos mais proeminentes livros de investimento é o Random Walk Down Wall Street (1973), de Burton G. Malkiel, que argumenta que jogar dardos em um alvo de dardos provavelmente produzirá resultados semelhantes aos obtidos por um administrador de fundos ( e Malkiel tem muitos pontos válidos). No entanto, muitos outros argumentam que, embora os preços possam parecer aleatórios, na verdade seguem um padrão na forma de tendências. Uma das formas mais básicas pelas quais os comerciantes podem determinar essas tendências é através do uso de fractais. Fractais essencialmente quebram tendências maiores em padrões de reversão extremamente simples e previsíveis. Este artigo irá explicar o que são fractais e como você pode aplicá-los à sua negociação para aumentar seus lucros. O que são fractais Quando muitas pessoas pensam em fractais no sentido matemático, pensam na teoria do caos e na matemática abstrata. Embora esses conceitos se apliquem ao mercado (sendo um sistema dinâmico e não linear), a maioria dos traders refere-se a fractais em um sentido mais literal. Ou seja, como padrões recorrentes que podem prever reversões entre movimentos de preços maiores e mais caóticos. Esses fractais básicos são compostos de cinco ou mais barras. As regras para a identificação de fractais são as seguintes: Um ponto de virada de baixa ocorre quando há um padrão com a maior alta no meio e duas baixas mais altas em cada lado. Um ponto de viragem altista ocorre quando existe um padrão com o menor ponto baixo no meio e dois baixos mais altos em cada lado. Os fractais mostrados na Figura 1 são dois exemplos de padrões perfeitos. Note que muitos outros padrões menos perfeitos podem ocorrer, mas o padrão básico deve permanecer intacto para que o fractal seja válido. A desvantagem óbvia aqui é que os fractais são indicadores atrasados - isto é, um fractal não pode ser desenhado até estarmos dois dias na reversão. Embora isso possa ser verdade, as reversões mais significativas duram muito mais barras, então a maior parte da tendência permanecerá intacta (como veremos no exemplo abaixo). Aplicando Fractais à Negociação Como muitos indicadores de negociação. os fractais são melhor usados em conjunto com outros indicadores ou formas de análise. Talvez o indicador de confirmação mais comumente usado com fractais seja o indicador Alligator, uma ferramenta que é criada usando médias móveis que contribuem para o uso da geometria fractal. A regra padrão afirma que todas as regras de compra só são válidas se estiverem abaixo dos dentes dos jacarés (a média do centro), e todas as regras de venda só são válidas se estiverem acima dos dentes dos jacarés. A Figura 2 é um exemplo de tal configuração: Como você pode ver, a principal desvantagem deste sistema são as grandes oscilações que ocorrem. Observe, por exemplo, que o fractal mais recente teve um rebaixamento de mais de 100 pips e ainda não atingiu um ponto de saída. No entanto, existem inúmeras outras técnicas que podem ser aplicadas em conjunto com fractais para produzir sistemas de negociação rentáveis. A Figura 3 mostra uma configuração de negociação forex que usa uma combinação de fractais (vários intervalos de tempo), médias móveis baseadas em Fibonacci (colocadas em 89, 144, 233, 377 e suas inversas) e um indicador de momentum. Vamos ver uma configuração recente de negociação para o par de moedas GBP / USD para ver como os fractais podem ajudar: Aqui está uma configuração de regra básica usada ao usar um gráfico com um período de quatro horas: Iniciar uma posição quando o preço atingiu a banda de Fibonacci mais distante, mas somente depois que um fractal diário (D1) ocorre. Saia de uma posição após uma inversão fractal diária (D1) ocorrer. Observe como os fractais localizam topos e fundos significativos Isso ajuda a eliminar as conjeturas de decidir qual nível de Fibonacci deve ser negociado - tudo o que precisamos fazer é verificar se o fractal diário ocorreu. Devemos também notar que a força da tendência começou a aumentar no fractal de vendas e superou o fractal de compra. Apesar de perdermos alguns pips com a confirmação, isso nos poupa de perder o mero ruído do mercado - 139 pips certamente não são ruins por três dias (Para ler mais, veja Trading Without Noise.) Coisas a considerar Aqui estão algumas coisas para lembrar Usando fractais: Eles são indicadores de atraso. Eles são melhor usados como indicadores de confirmação para ajudar a confirmar que uma reversão ocorreu. Tops e fundos em tempo real podem ser inferidos com outras técnicas. Quanto maior o período de tempo (ou seja, o número de barras necessárias para um fractal), mais confiável será a reversão. No entanto, você também deve lembrar que quanto maior o período de tempo, menor o número de sinais gerados. É melhor traçar fractais em vários intervalos de tempo e usá-los em conjunto uns com os outros. Por exemplo, troque apenas os fractais de curto prazo na direção dos fractais de longo prazo. Ao longo dessas mesmas linhas, os fractais de longo prazo são mais confiáveis do que os fractais de curto prazo. Sempre use fractais em conjunto com outros indicadores ou sistemas. Eles funcionam melhor como ferramentas de apoio à decisão, não como indicadores por conta própria. Conclusão Como você pode ver, os fractais podem ser ferramentas extremamente poderosas quando usados em conjunto com outros indicadores e técnicas, especialmente quando usados para confirmar reversões. O uso mais comum é com o indicador Alligator, no entanto, existem outros usos também, como vimos aqui. Em geral, os fractais são excelentes ferramentas de suporte à decisão para qualquer método de negociação. Recursos Estes são os dois principais pacotes de gráficos que contêm fractais: Se você quiser saber mais sobre a teoria do caos e suas aplicações no mercado, um excelente livro sobre o tema é Profiting From Chaos (1994) de Tonis Vaga. A taxa de juros pela qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas reembolsáveis para serviços de saúde como. Ações e políticas do governo que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger o local. Um fiduciário é uma pessoa que atua em nome de outra pessoa, ou pessoas para gerenciar ativos. Expert Advisor MetaTrader Fractals indicam resistência natural e níveis de suporte, o que ajuda a identificar bons pontos de entrada e localizar pontos de stop-loss. Mais importante, fractais me ajudam a identificar tendências e intervalos. Os fractais podem ser usados efetivamente na negociação forex, especialmente com o poder de um sistema de negociação mecânica. Concentrando-se nos pares de moedas EUR / USD e GBP / USD oferece os melhores resultados. Um fractal é um padrão natural repetitivo Um fractal é uma forma geométrica ou um conjunto de padrões matemáticos auto-similares encontrados na natureza. Quando quebradas em pedaços menores, as formas fractais exibem a mesma forma ou características do objeto maior. Na natureza, formas e padrões fractais podem ser observados em coisas como brócolis e muitos outros tipos de plantas, onde os menores floretes ainda têm a mesma forma geral que a maior cabeça de brócolis. Da mesma forma, muitas formas minerais e cristalinas exibem padrões semelhantes em escalas grandes e pequenas. Os movimentos de preços nos mercados são frequentemente considerados aleatórios e caóticos. No entanto, como acontece com outras formas aparentemente aleatórias encontradas na natureza, os padrões fractais podem ser observados em gráficos de preços de pares de forex e outros ativos. Movimentos de preços Forex mostram certos padrões repetitivos de fractais que podem ser negociados com lucro. Fractais usados na negociação forex podem mostrar a mesma forma em todas as escalas de tamanho, ou eles podem mostrar quase a mesma forma em diferentes escalas. Dito simplesmente, na negociação forex, um fractal é um padrão detalhado e auto-similar que se repete, muitas vezes muitas vezes. É importante notar que esses padrões fractais não são figuras regulares geometricamente encontradas em estruturas feitas pelo homem, eles não têm lados com fatores inteiros iguais. A característica distintiva dos fractais na negociação forex e em outros lugares é a sua escala orgânica natural quando contrastada com figuras geométricas comuns. Por exemplo, dobrar o comprimento de um lado de um quadrado geométrico ordinário escalará a área desse número em quatro, já que o quadrado tem dois lados e 2 2 é igual a quatro. Ou, quando o raio de uma esfera geométrica é dobrado, o volume aumenta para oito, porque a esfera tem três dimensões e 2 3 8. Em contraste, quando os comprimentos unidimensionais de um fractal são duplicados, o espaço contido nessas escalas fractais por um número que não é um inteiro inteiro. Deixando de lado a descrição matemática e técnica dos fractais 8212 Em essência, eu os uso na negociação forex para que meu sistema de negociação mecânico possa dividir movimentos de preços desordenados em visualizações muito simples e altamente previsíveis de tendências e reversões. Uma vez que essas tendências sejam visíveis, é fácil para o meu sistema de negociação automatizado tirar proveito delas. Em particular, descobri que os sinais fractais baseados em médias móveis suavizadas (SMMAs) são muito valiosos para negociação quando os utilizo em conjunto com indicadores de momentum. Como os fractais ajudam na negociação forex Os fractais prevêem reversões nas tendências atuais. Quando visto como um conjunto de barras de preço em um gráfico, o padrão fractal mais básico contém cinco barras ou castiçais com estas características: 1. Quando a barra mais baixa está posicionada no meio de um padrão, e duas barras que têm pontos baixos sucessivamente mais altos são localizado em cada lado, sinaliza a mudança de uma tendência descendente para uma tendência ascendente 2. Quando a barra mais alta está posicionada no meio de um padrão, e duas barras que têm máximas sucessivamente mais baixas estão localizadas em cada lado dela, Isso sinaliza a mudança de uma tendência ascendente para uma tendência de queda. Diferentemente, quando o padrão fractal forex mostra a maior alta no centro, e há dois máximos mais baixos posicionados em cada lado, ele sinaliza um ponto de virada de baixa. E, quando o padrão tem a menor baixa no centro, e há duas baixas mais altas posicionadas em cada lado, isso indica um ponto de virada de alta. Os fractais são indicadores atrasados, portanto, um sistema de comércio mecânico não pode atuar sobre eles até que haja algumas barras na reversão. Ainda assim, como a maioria das reversões significativas duram várias barras, a tendência geralmente continua por tempo suficiente para eu negociar. Fractais funcionam melhor para negociação forex quando usados em conjunto com um indicador de momentum. Junto com os indicadores fractais, eu também uso um oscilador como o indicador CCI para facilitar a entrada de uma posição de negociação forex tão cedo e com segurança quanto possível. Indicadores de jacaré fractais A minha ferramenta fractal favorita é o indicador Alligator, que é uma ferramenta de média móvel que se baseia na geometria fractal e nas SMMAs. Este indicador com um nome sofisticado foi introduzido pelo trader sênior Bill Williams por volta de 1995, e está normalmente disponível no software MetaTrader. Se você está usando o MetaTrader, você deve ser capaz de adicionar facilmente este indicador fractal clicando nas abas do menu Inserir, depois em Indicadores, Bill Williams e Fractais. Linhas indicadoras de jacaré confirmam a direção e a presença de uma tendência. Especificamente, o indicador Alligator consiste em 3 médias móveis suavizadas. Sobreposto em gráficos de preços, essas linhas de equilíbrio representam a mandíbula metafórica, dentes e lábios do Alligator. Levando a metáfora ainda, pode-se dizer que quando as 3 linhas de equilíbrio estão entrelaçadas ou convergidas, o Alligator está dormindo com a boca fechada. Isso indica que o mercado forex está sendo negociado em uma faixa lateral. Uma vez que uma tendência se forma, o Alligator desperta e começa a comer. O jacaré não é um comedor exigente pode deleitar-se em um touro ou um urso. Uma vez satisfeita, a boca dos jacarés se fecha e a criatura volta a dormir. O indicador fractal de Alligator mostra as tendências da seguinte maneira: Quando o preço está sendo negociado acima da boca do Alligator, ou seja, a linha de equilíbrio verde está acima da linha vermelha que está acima da linha azul e todas as três estão alinhadas e apontando para cima ainda abaixo da linha de preço, este indicador sinaliza uma clara tendência de alta. Por outro lado, quando o preço se move abaixo da boca dos jacarés, e a linha azul está acima da linha vermelha que está acima da linha verde, e todas as três linhas de saldo estão acima da linha de preço, o indicador indica uma tendência de baixa. Finalmente, uma vez que o Alligator se saciou, as linhas de equilíbrio verde, vermelho e azul mais uma vez convergem e cruzam, sinalizando o fim da tendência. Nesse ponto, meu sistema de negociação mecânico leva lucros e, em seguida, começa a observar a próxima oportunidade de negociação forex fractal. Em suma, o meu sistema de negociação mecânica filtra os sinais fractais, afirmando que as regras de compra são confirmadas apenas se assinalarem um valor abaixo dos dentes dos jacarés no padrão, o que significa a média do centro. Da mesma forma, minhas regras de venda só são confirmadas se sinalizarem acima dos dentes dos jacarés. Também confirmo duplamente a validade dos sinais Alligator usando o oscilador CCI. A fórmula fractal de jacaré A mandíbula dos jacarés, frequentemente representada como uma linha azul, mostra uma média móvel suavizada contendo 13 períodos em que esta linha é movida 8 barras para o futuro Os dentes, representados com uma linha vermelha, mostram uma média móvel suavizada contendo 8 períodos , moveu 5 barras para o futuro Os lábios, representados como uma linha verde, mostram uma Média Móvel Suavizada contendo 5 períodos, movidos 3 barras para o futuro. Para reiterar, quando as linhas de equilíbrio vermelho e verde cruzam a linha azul, ele sinaliza ao meu sistema de negociação mecânico para vender. Por outro lado, quando as linhas vermelha e verde cruzam abaixo da linha azul, sinaliza uma compra. Para fins de programação de um sistema de negociação mecânica para negociação forex fractal: n é o número de períodos Alta (n) é o preço mais alto durante o período n Baixo (n) é o menor preço durante o período n SMMA (ABC) é uma Média Móvel Suavizada em que A é o dado sendo suavizado, B é o período que está sendo suavizado e C é o deslocamento no período de tempo. O sistema de negociação mecânico calcula as linhas de saldo: Baixo (n) Alto (n) / 2 SMMA (preço médio n, 13, 8) Mandíbula jacaré (linha azul) SMM (preço mediano n, 8, 5) dentes de jacaré (linha vermelha) SMM (preço médio n, 5, 3) lábios de jacaré (a linha verde) Mercados Forex mostram muitos falsos tendências. Isto é, muitas vezes uma tendência pode parecer começar, mas a ação do preço logo se instala em um intervalo lateral. Ao usar fractais, minha estratégia identifica corretamente as tendências reais e depois as segue. As ferramentas de forex fractais, como o Alligator, ajudam o meu sistema de negociação mecânica a atingir a confusão de preços e a concentrar-se em encontrar e comercializar as tendências reais. Meu método de negociação fractal baseado em indicadores Alligator Heres a forma mais simples do meu sistema de negociação fractal baseado em indicadores Alligator: Determine o ponto de entrada de acordo com quando as linhas de balanço do jacaré estão entrelaçadas, ou seja, o Alligator está dormindo e quando o oscilador CCI está indicando um sobrecomprado condição de preço Executar novas ordens com 2 do patrimônio da conta Coloca uma ordem de stop-loss em exatamente 20 pips abaixo do ponto de entrada Define uma ordem de saída a ser acionada quando mais de duas linhas de saldo do Alligator cruzam as velas e / ou quando o CCI oscilador indica uma condição de sobrecompra. Outras formas de usar fractais Os fractais são uma maneira fácil de ver ou confirmar tendências em qualquer período de tempo. Eu programo meu sistema de negociação mecânica para verificar e ver se os fractais estão mostrando baixos e baixos mais baixos, ou altos e baixos mais altos. Para minha típica negociação forex, eu uso fractais com base em prazos de um dia, uma semana e um mês. Quanto maior o tempo usado para gerar o fractal, maior a confiabilidade dos sinais que ele produz. Além disso, quanto maior o tempo, menos os sinais. Além disso, eu programo meu sistema de negociação mecânica para calcular os fractais, a fim de definir as paradas finais. Como os fractais mostram mudanças nas tendências, eles funcionam bem para acionar meu sistema de negociações mecânicas para sair dos negócios quando reversões de curto prazo ameaçam consumir os lucros de um negócio. Negociação com fractais e Fibonaccis Além de usar o indicador Alligator fractal, as ferramentas fractais oferecem uma excelente forma de confirmar os sinais de Fibonacci. Descobri que a negociação forex fractal funciona bem quando usada para níveis de retração de Fibonacci. Eu programo meu sistema de negociação mecânica para desenhar bandas de Fibonacci e calcular os fractais usando prazos diários em mercados forex como EUR / USD e GBP / USD. Então, eu abro uma posição quando o preço toca a faixa de Fibonacci mais distante, mas só depois que meu sistema de negociação mecânico vê que um sinal fractal diário (D1) ocorreu. O sistema de negociação mecânico sai da negociação quando ocorre uma inversão fractal D1. Ao usar ferramentas Fibonacci, fractais ajudam a identificar topos e fundos com grande precisão. Isso me dá a confiança para negociar no nível certo de Fibonacci. É fácil Meu sistema de negociação mecânica simplesmente procura o parâmetro fractal diário. Considerações gerais ao usar fractais Para verificar os sinais gerados a partir de indicadores fractais, meu sistema de negociação mecânico usa outros indicadores, como o oscilador CCI, para confirmar sinais fractais antes de negociar. E, como com qualquer tipo de método de negociação, use medidas apropriadas de gerenciamento de risco para garantir que os rebaixamentos sejam razoáveis. Os fractais podem ser plotados em vários intervalos de tempo e usados para confirmar um ao outro. Uma regra simples é trocar apenas sinais fractais de curto prazo na direção de sinais fractais a longo prazo, uma vez que os fractais a longo prazo são os mais fiáveis. Use outro indicador para segurança, como o oscilador CCI, para confirmar o sinal. O Alligator e outras ferramentas fractais ajudam os Fractals a oferecer um conjunto de ferramentas poderosas que você pode usar para fortalecer seus lucros. Como os sistemas mecânicos de negociação são capazes de calcular valores fractais e agir sobre eles rapidamente, há muitas oportunidades comerciais baseadas em fractais. Meu favorito pessoal é o indicador Alligator, mas os fractais também funcionam bem com indicadores de Fibonacci e outras estratégias de negociação. Na verdade, as ferramentas fractais desfrutam de um segmento relativamente pequeno, porém dedicado, entre os comerciantes bem-sucedidos. Existem muitos artigos sobre fractais. bem como trader comerciante sobre a base para o sucesso de negociacao forex fractal se you8217d gostaria de explorar mais o tema. Como você usa fractais em sua negociação? Compartilhe seus pensamentos sobre fractais abaixo. Easy Fractal Breakout Estratégia Registrado em setembro de 2008 Status: Membro 301 Postagens Eu fui demo e live trading fugas do canal fractal para sobre o mês passado. Os resultados foram muito bons, então pensei em iniciar um tópico sobre o método e ver se alguém está interessado nele. O método é realmente simples e tudo o que você faz é comprar quando o preço sai da linha superior do canal e vende quando ele quebra a linha inferior do canal. Eu anexei um gráfico do que quero dizer, assim como o indicador de canal fractal que eu uso e outro indicador que mostra apenas os últimos fractais. Atualmente estou apenas negociando isso no EUR / USD 5 min. gráficos, mas eu estava esperando que se alguém segue isso, podemos trabalhar na negociação de diferentes pares e prazos diferentes. Bem como ajustar algumas coisas e tornar isso um pouco mais discricionário do que mecânico. A próxima postagem mostrará as regras de entrada e de parada conforme eu as uso agora. Mais uma vez, quaisquer sugestões ou perguntas são encorajadas e vamos ver se conseguimos um bom sistema aqui. Imagem anexada (clique para ampliar) Registrado em setembro de 2008 Status: Membro 301 Posts Então aqui estão as regras de entrada e stop loss que eu uso agora. Entrada. Muito simples, compre quando romper a linha do canal superior e vender quando quebrar a linha inferior do canal. Stop Loss: Atualmente estou colocando o SL na linha do canal oposto. Por exemplo, no gráfico no post 1, se você comprou na linha azul, você terá seu SL na linha vermelha. Os problemas aqui são, às vezes, isso torna o seu SL muito grande e o seu MM está distorcido, de modo que é preciso trabalhar em uma coisa. Alguns pensamentos que eu tive são apenas definir a 10 pips e, em seguida, passar para BE quando a 10 e parar de trilha a cada 10 pips ou algo parecido. Ou talvez tenha um pouco mais longe a 20 pips ou um suporte recente ou nível de resistência. Take Profit: Ive tendo lucro em 10 e movendo meu SL para BE. A idéia é mover o seu SL e se você sair na BE não é grande coisa. Você quer encontrar um corredor e deixar seus lucros correrem. Estes são apenas o que estou usando agora e estou aberto a sugestões ou opiniões de ninguém. Entrou em Set 2008 Status: Membro 301 Posts Meu objetivo aqui é conseguir algumas pessoas que gostam deste tipo de negociação e podemos ajustar algumas coisas para torná-lo um sistema rentável. Alguns pensamentos que eu tive são: Apenas o comércio na direção da tendência principal. De acordo com a regra DIBS, compre quando acima da linha aberta diária e venda quando abaixo da linha aberta diária. Veja a divergência no RSI ou no MACD e troque a divergência. Fique atento às linhas de suporte e resistência, bem como aos números redondos. Estas são apenas algumas das ideias que tive e ainda não as testei, mas pretendo fazê-lo e se alguém quiser testar alguma destas por favor. Participa desde setembro de 2008 Status: Membro 301 Postagens Thats all my informational posts for now. Se alguém tiver alguma dúvida ou sugestão ou alguma coisa, por favor sinta-se à vontade para perguntar, e se eu fizer qualquer negociação hoje à noite, vou postar alguns exemplos recentes. Eu não poderia negociar, porque eu tenho um resfriado. Entrou em Mar 2008 Status: Membro 588 Postagens Thats all my informational posts for now. Se alguém tiver alguma dúvida ou sugestão ou alguma coisa, por favor sinta-se à vontade para perguntar, e se eu fizer qualquer negociação hoje à noite, vou postar alguns exemplos recentes. Eu não poderia negociar, porque eu tenho um resfriado. Ao visualizar seu gráfico, vejo apenas uma negociação durante todo o período. O que estou perdendo? Como o Billbs disse que há muito mais do que um comércio lá. Eu anexei outro gráfico que mostra pontos de entrada. Não dizendo que todos estes são vencedores ou qualquer coisa apenas onde você entraria. Eu também mostro onde eu normalmente colocaria o SL. Então você entraria naqueles retângulos verdes e no final do gráfico à direita mostrei onde você entraria e onde eu colocaria o SL por enquanto, até encontrar um método SL melhor. Mais perguntas sinta-se livre para perguntar ou para publicar gráficos de qualquer par, em qualquer período de tempo, deve funcionar em todos eles. Imagem anexada (clique para ampliar) Problema com negociação simplesmente a fuga é que você espera que o movimento do preço seja rápido. Pelo menos, é assim que eu defino uma fuga. Minha sugestão para usar qualquer forma de fuga do fractal é determinar o intervalo anterior, e ver se há consolidação suficiente para tentar determinar se o período anterior foi um período de variação. Eu diria que todas as fugas não relacionadas a notícias seguem um período abrangente. Essas fugas são falsas ou se transformam em tendências. Isso é algo que eu não tinha pensado antes, olhando para o intervalo anterior. Não é uma má ideia, algo para se pensar. Obrigado pela resposta. Trublu
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