Jogo de aperto de banda de bollinger forex

Bollinger Band Squeeze Bollinger Bunch Squeeze Introdução O Bollinger Band Squeeze ocorre quando a volatilidade cai para níveis baixos e as Bollinger Bands se estreitam. Segundo John Bollinger, os períodos de baixa volatilidade costumam ser seguidos por períodos de alta volatilidade. Portanto, uma contração de volatilidade ou estreitamento das faixas pode prenunciar um avanço ou declínio significativo. Uma vez que a execução do squeeze está ativada, um sinal subseqüente de quebra de banda é o início de um novo movimento. Um novo avanço começa com um aperto e subseqüente quebra acima da faixa superior. Um novo declínio começa com um aperto e subseqüente quebra abaixo da faixa inferior. Definindo os indicadores Antes de examinar os detalhes, analise alguns dos principais indicadores dessa estratégia de negociação. Primeiro, para fins de ilustração, observe que estamos usando preços diários e definindo as Bandas de Bollinger em 20 períodos e dois desvios padrão, que são as configurações padrão. Estes podem ser alterados para se adequarem às preferências de negociação do one039s ou às características do título subjacente. Bandas de Bollinger começam com a SMA de 20 dias dos preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então definidas dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem em direção à média móvel quando a volatilidade se contrai. Há também um indicador para medir a distância entre as bandas de Bollinger. Apropriadamente, esse indicador é chamado Bollinger BandWidth ou apenas o indicador BandWidth. É simplesmente o valor da banda superior menos o valor da banda inferior. Compreensivelmente, ações com preços mais altos tendem a ter leituras BandWidth mais elevadas do que ações com preços mais baixos. Se o preço for igual a 100 e BandWidth for igual a 5, BandWidth será 5 do preço. Se o preço for igual a 20 e BandWidth for igual a 1, BandWidth também será 5 de preço. Tenha isso em mente ao usar o indicador. O Bollinger Bunch Squeeze é uma estratégia simples e relativamente simples de implementar. Primeiro, procure títulos com faixas de Bollinger estreitas e níveis baixos de BandWidth. Idealmente, o BandWidth deve estar perto do limite inferior do intervalo de seis meses. Em segundo lugar, espere uma pausa de banda para sinalizar o início de um novo movimento. Um rompimento bancário em alta é otimista, enquanto um rompimento bancário em baixa é pessimista. Note que as faixas de estreitamento não fornecem nenhuma pista direcional. Eles simplesmente inferem que a volatilidade está se contraindo e os gráficos devem estar preparados para uma expansão de volatilidade, o que significa um movimento direcional. BandWidth Signal Recap: Bandas de Bollinger estreitas no gráfico de preços. O BandWidth está perto do limite inferior do seu intervalo de seis meses. Quebras de preço acima da faixa superior ou abaixo da faixa inferior. Sinais de Negociação Mesmo que o Bollinger Bunch Squeeze seja direto, os cartógrafos devem pelo menos combinar essa estratégia com a análise básica de gráficos para confirmar os sinais. Por exemplo, uma quebra acima da resistência pode ser usada para confirmar uma quebra acima da faixa superior. Da mesma forma, uma quebra abaixo do suporte pode ser usada para confirmar uma quebra abaixo da faixa inferior. Pausas de banda não confirmadas estão sujeitas a falhas. O gráfico abaixo mostra a Starbucks (SBUX) com dois sinais dentro de um período de dois meses, o que é relativamente raro. Depois de um surto em março, o estoque consolidou com uma faixa de negociação estendida. O SBUX quebrou a banda inferior duas vezes, mas não quebrou o suporte a partir do meio de março. A análise básica do gráfico revela um padrão de tipo de cunha em queda. Observe que esse padrão se formou após um aumento no início de março, o que o torna um padrão de continuação otimista. SBUX subseqüentemente quebrou acima da faixa superior e depois quebrou a resistência para confirmação. Após o aumento acima de 40, o estoque voltou a entrar em uma fase de consolidação, à medida que as bandas se estreitavam e BandWidth caía de volta ao limite inferior de sua faixa. Outra configuração estava sendo feita, já que o surto e a consolidação plana formaram uma bandeira de touros em julho. Apesar deste padrão de alta, SBUX nunca quebrou a banda superior ou resistência. Em vez disso, o SBUX quebrou a banda inferior e suporte, o que levou a um declínio acentuado. Como o Bollinger Band Squeeze não fornece nenhuma pista direcional, os grafistas devem usar outros aspectos da análise técnica para antecipar ou confirmar uma quebra direcional. Além disso, para a análise básica de gráficos, os cartógrafos também podem aplicar indicadores complementares para procurar sinais de pressão de compra ou venda dentro da consolidação. Os osciladores de dinâmica e médias móveis são de pouco valor durante uma consolidação, porque esses indicadores simplesmente se achatam junto com a ação do preço. Em vez disso, os grafistas devem considerar o uso de indicadores baseados em volume, como a Linha de Distribuição de Acumulação, o Fluxo de Dinheiro de Chaikin, o Índice de Fluxo de Caixa (MFI) ou o Volume On Balance (OBV). Sinais de acumulação aumentam as chances de uma quebra de alta, enquanto sinais de distribuição aumentam as chances de uma quebra de baixa. O gráfico acima mostra as Lowes Companies (LOW) com o Bollinger Band Squeeze ocorrendo em abril de 2011. As bandas passaram para a faixa mais estreita em meses, à medida que a volatilidade se contraiu. A janela do indicador mostra que o Chaikin Money Flow enfraqueceu em março e ficou negativo em abril. Observe que o CMF atingiu seu nível mais baixo desde janeiro e continuou no início de maio. Leituras negativas no Chaikin Money Flow refletem a distribuição ou a pressão de venda que pode ser usada para antecipar ou confirmar uma quebra de suporte no estoque. O exemplo acima mostra Intuit (INTU) com um Bollinger Band Squeeze em setembro e será lançado no início de outubro. Durante o squeeze, observe como On Balance Volume (OBV) continuou a subir, o que mostrou acúmulo durante a faixa de negociação de setembro. Sinais de pressão de compra ou acumulação aumentaram as chances de um rompimento de alta. Antes de sair, o estoque abriu abaixo da faixa inferior e depois fechou acima da banda. Observe que um padrão de perfuração se formou, o que é um padrão de reversão de castiçal de alta. Este padrão reforçou o apoio e o acompanhamento antecipou a fuga ascendente. The Head Fake Em seu livro, Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger aconselha os cartógrafos a tomarem cuidado com a falsificação da cabeça. Isso ocorre quando os preços quebram uma faixa, mas de repente revertem e se movem para o outro lado, semelhante a uma armadilha de touro ou urso. Uma falsa cabeça de alta começa quando o Bollinger Bands contrata e os preços quebram acima da faixa superior. Este sinal de alta não dura muito porque os preços rapidamente se movem de volta para baixo da banda superior e passam a quebrar a banda inferior. Uma falsa cabeça de baixa começa quando Bollinger Bands contrata e os preços quebram abaixo da banda inferior. Este sinal de baixa não dura muito porque os preços rapidamente se movem de volta acima da banda inferior e continuam a quebrar a banda superior. Conclusões O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia de negociação projetada para encontrar consolidações com volatilidade decrescente. Na sua forma mais pura, esta estratégia é neutra e a quebra resultante pode ser para cima ou para baixo. Os cartistas, portanto, devem empregar outros aspectos da análise técnica para formular um viés de negociação para agir antes do intervalo ou confirmar a quebra. Agir antes do intervalo irá melhorar a relação risco-recompensa. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas ideias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para um gráfico do ETF SampP 500 com Bollinger Bands e o indicador BandWidth. Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. Esse código divide a diferença entre a faixa superior e a banda inferior pelo preço de fechamento, que mostra BandWidth como uma porcentagem do preço. Em geral, BandWidth é estreito quando é inferior a 4 de preço. Os cartistas podem usar níveis mais altos para gerar mais resultados ou níveis mais baixos para gerar menos resultados. Bollinger Bunch Squeeze: Introdução ao Squeeze Play O Squeeze Play é uma configuração de volatilidade. Na verdade, começa com uma falta incomum de volatilidade para o mercado em que você está negociando. Em outras palavras, um mercado está negociando com muito menos volatilidade do que normalmente é o caso a julgar pelos dados históricos dos mercados. Ponto-chave: O Squeeze Play baseia-se na premissa de que ações e índices flutuam entre períodos de alta volatilidade e baixa volatilidade. Quando ocorrem períodos de baixa volatilidade, um mercado deve eventualmente voltar ao seu nível normal de volatilidade. As conhecidas bandas de Bollinger e. o muito menos conhecido Keltner Channels. Com os Bollinger Bands e Keltner Channels, eu uso as configurações padrão padrão que são usadas na grande maioria das plataformas de negociação que eu vi: Bandas de Bollinger: Comprimento 20, Desvio Padrão, 2 canais de Keltner: Comprimento 20. Existem duas versões do Canais Keltner que são comumente usados. Eu uso a versão em que as bandas são derivadas do Average True Range. Quando eu observei como os Canais Keltner estão configurados em diferentes programas de gráficos, percebi que pode haver algumas pequenas variações. Você não deve apenas ter certeza de que está usando a formulação que usa o Average True Range, mas também que a linha central é a média móvel exponencial de 20 períodos. O Bollinger Bands ficou famoso como uma ferramenta de negociação por John Bollinger no início dos anos 80. Uma banda de Bollinger informa a quantidade de volatilidade que existe em determinado mercado em relação ao passado recente. Quando um mercado é muito volátil em relação ao passado recente, a banda Bollinger expandirá. Quando um mercado está passando por um período de baixa volatilidade em relação ao passado recente, a banda Bollinger vai se contrair. Uma Banda de Bollinger consiste em três linhas que são plotadas para cada dia em que o próximo dia é encerrado ao longo do tempo. Uma média móvel simples. A média móvel simples mais dois desvios padrão derivados dos preços de fechamento. A média móvel simples menos dois desvios padrão derivados dos preços de fechamento. Diferentes parâmetros na Bollinger Band podem ser ajustados, como o período da média móvel simples e o número de desvios padrão usados. Use parâmetros que normalmente são a configuração padrão. Bollinger Bands: Length 20, Standard Deviation, 2 Agora, o termo estatístico que você normalmente não ouve em conversas normais é 8220 desvio padrão.8221 Entender esse termo é a chave para entender como uma Bollinger Band detecta e exibe flutuações no grau de volatilidade. Em inglês claro, o desvio padrão é determinado por quanto o preço de fechamento atual se desvia do preço médio de fechamento. A fórmula para calcular o desvio padrão é bastante complexa e I8217m corre o risco de simplificar excessivamente (e ofender os Phds matemáticos), mas o conceito geral é que quanto mais o preço de fechamento é do preço médio de fechamento, mais volátil é o mercado. E vice versa. É isso que determina o grau de contração ou expansão de uma Banda de Bollinger. O que está faltando nas bandas de Bollinger Antes de começar a discussão, deixe-me dizer que tenho certeza de que há muitos comerciantes que acham que as Bandas de Bollinger são uma valiosa ferramenta de negociação por si só. Acho que isso é ótimo e desejo-lhes boa sorte. Eu só sei que minhas próprias necessidades pessoais como negociante do ponto de vista de risco / recompensa ditam que eu preciso de mais informações do que o que posso obter apenas da Bollinger Bands. Como os alunos do Bollinger Bands sabem, quando as bandas se estreitam, uma fuga está prestes a ocorrer. Mas quão estreito é estreito Gráfico criado no Market Warrior, o principal produto da Mikulaforcasting. Quadro 1 Nota: As linhas azuis são Bollinger Bands. No ponto 1, as setas vermelhas indicam um aperto de banda de Bollinger. No ponto 2, as setas vermelhas estão indicando outro Bollinger Band Squeeze. O que é difícil nessa situação é que você não sabe como qualificar esse aperto. O que precisamos fazer é quantificar o quão estreito é estreito, para que você possa determinar quando uma transação potencial é acionada. A maneira como fazemos isso é adicionar o canal Keltner ao gráfico. O que são os Canais Keltner Os Canais Keltner, que foram originalmente criados por Chester Keltner na década de 1960 e posteriormente modificados por Linda Raschke, são parecidos com Bollinger Bands. Eles consistem de uma linha central com uma faixa superior e uma faixa inferior. A grande diferença entre esses dois indicadores é a seguinte: Bollinger Bands: A distância das bandas externas da linha central é baseada no movimento do preço de fechamento. Quanto mais o preço de fechamento se move do dia-a-dia, mais as faixas externas se expandem para longe da linha central. Canal Keltner: A distância das bandas externas da linha central é baseada na faixa de alta para baixa em uma base diária. Quanto mais a faixa de negociação varia, mais as bandas externas se expandem para longe da linha central. Tal como acontece com Bollinger Bands, a fórmula para os canais Keltner está bastante envolvida. Poderíamos entrar nisso, mas prefiro apenas transmitir o conceito geral. A ideia por trás dos Canais Keltner é que a distância entre as linhas centrais e as bandas externas representam a norma matemática. Como tal, você normalmente esperaria ver toda a ação de preço atual contida nas bandas do Canal Keltner. O uso tradicional do Canal Keltner é procurar uma oportunidade de negociação quando a ação do preço sai do Canal Keltner. Quando isso acontece, significa que um nível incomum de impulso está chegando ao mercado e que um movimento direcional forte pode estar em andamento. Mas aqui está a observação mais útil do ponto de vista do Squeeze Play. Volte e veja a definição da Bollinger Band. Lembre-se, as bandas são uma função de quanto o preço de fechamento atual difere do preço médio de fechamento. Isso é simplificar um pouco, mas essa é a idéia geral. Agora, o canal Keltner é baseado no intervalo entre o alto e o baixo. Deixe-me fazer uma pergunta. Qual você acha que tenderá a exibir mais mudanças quando o mercado passar de um estado anormalmente não-volátil de volta ao estado de volatilidade normal a. A diferença entre o fechamento atual e o preço médio de fechamento ou b. O intervalo entre o alto e o baixo É minha resposta: Embora ambos os valores tendam a mudar, a resposta é a. Os valores de fechamento tenderão a exibir mais mudanças do que o intervalo de negociação. Como resultado disso, as bandas externas das Bollinger Bands tenderão a se expandir e contrair mais rapidamente que as bandas externas dos canais Keltner. Agora veja o gráfico 2 abaixo de Bollinger Keltner. Agora você pode ver como esse relacionamento nos permite obter uma indicação clara dos possíveis negócios decorrentes de expansões de volatilidade. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed No gráfico 2, agora que temos o Canal Keltner sobreposto ao que você viu no Gráfico 1, podemos qualificar o Squeeze. Você só aceita um squeeze que atenda aos seguintes critérios: Você só considera fazer um squeeze quando ambos os Bollinger Bands superiores e inferiores entram no Keltner Channel. Os pontos 1 e 2 mostram exemplos das bandas de Bollinger (linhas azuis) dentro do canal Keltner (linhas vermelhas). Nesses pontos, você sabe que o aperto começou. Quando as Bollinger Bands (BOTH blue lines) começam a sair do Keltner Channel (linhas vermelhas), o squeeze foi liberado e um movimento está prestes a acontecer. Bollinger Bands e Keltner Channels informam quando um mercado está em transição de baixa volatilidade para alta volatilidade. Usar esses dois indicadores juntos é uma técnica valiosa em si e imagino que alguns de vocês poderiam fazer uso disso. Em mais destes 2 super indicadores, adicione o impulso Volumn e aplique o conhecimento do candlestick para aumentar ainda mais o seu poder no Squeeze Play. Estes podem lhe interessar: Bollinger Bands Estratégia 8211 Como negociar o Squeeze O Squeeze é uma estratégia Bollinger Bands Você precisa saber hoje I8217m vai discutir uma grande Bollinger Bands Estratégia. Com o passar dos anos, muitas estratégias de negociação surgiram e desapareceram. O que normalmente acontece é que uma estratégia de negociação funciona bem em condições específicas de mercado e se torna muito popular. Uma vez que as condições do mercado mudam, a estratégia não funciona mais e é rapidamente substituída por outra estratégia que funciona nas condições atuais do mercado. Quando John Bollinger introduziu a Bollinger Bands Strategy há mais de 20 anos, eu estava cético quanto à sua longevidade. Eu pensei que duraria pouco tempo e desapareceria no pôr-do-sol como as estratégias de negociação mais populares da época. Eu tenho que admitir que eu estava errado e Bollinger Bands tornou-se um dos mais confiáveis ​​indicadores técnicos que já foram criados para aqueles de vocês que não estão familiarizados com o Bollinger Bands, mas um indicador simples. Você começa com a média móvel simples de 20 dias dos preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então definidas dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem em direção à média móvel quando a volatilidade se contrai. Muitos comerciantes comprimento da média móvel, dependendo do período de tempo que eles usam. Para a demonstração de hoje, vamos contar com as configurações padrão para manter as coisas simples. Observe neste exemplo como as bandas se expandem e se contraem dependendo da volatilidade e da faixa de negociação do mercado. Observe como as bandas estreitam e ampliam dinamicamente com base nas alterações diárias de ação de preço. O contrato de bandas e expandir com base nas alterações diárias em volatilidade Um indicador adicional que trabalha de mãos dadas com bandas de Bollinger que muitos comerciantes não conhecem. Na verdade, ele faz parte do Bollinger Bands, mas como as Bollinger Bands são sempre desenhadas no gráfico, e não abaixo do gráfico, não há lugar lógico para colocar esse indicador ao renderizar a fórmula para as bandas reais. O indicador é chamado Band-Width e o único propósito deste indicador é subtrair o valor da banda inferior da banda superior. Observe neste exemplo como o indicador Band-Width fornece leituras mais baixas quando as bandas estão se contraindo e leituras mais altas quando as bandas estão se expandindo. A Banda Larga é Parte do Indicador Bollinger Band Uma Estratégia Bollinger Bands Tem Minha Atenção I8217ve usou as Bollinger Bands de muitas maneiras diferentes ao longo dos anos, com resultados positivos. Uma estratégia de Bollinger Bands que uso quando a volatilidade está diminuindo nos mercados é a estratégia de entrada do Squeeze. Ela é uma estratégia muito simples e funciona muito bem para ações, futuros, moedas estrangeiras e contratos de commodities. A estratégia do Squeeze é baseada na ideia de que, uma vez que a volatilidade diminui por longos períodos de tempo, a reação oposta tipicamente ocorre e a volatilidade se expande muito mais uma vez. Quando a volatilidade se expande, os mercados geralmente começam a tender fortemente em uma direção por um curto período de tempo. O Squeeze começa com o Band-Width fazendo um mínimo de 6 meses. Não importa qual seja o número real, porque é relativo apenas ao mercado que você está procurando negociar e nada mais. Neste exemplo, você pode ver o estoque da IBM atingindo o menor nível de volatilidade em 6 meses. Observe como o preço do estoque mal está se movendo no momento em que a Largura de Banda de 6 meses é atingida. Esta é a hora de começar a olhar para os mercados porque os níveis de Largura de Banda de 6 meses de baixa normalmente precedem movimentos direcionais fortes. Observe o intervalo de negociação apertado no momento em que o sinal é gerado Neste exemplo, você pode ver como o estoque da IBM se parte fora da Banda de Bollinger superior imediatamente após o nível de largura de banda da ação atingir 6 meses de baixa. Esta é uma ocorrência muito comum e que você deve começar a assistir em uma base diária. A baixa largura de banda de 6 meses é um ótimo indicador que precede o forte impulso direcional. Breakout fora da faixa superior ocorre logo após A volatilidade atinge 6 meses baixa Outro exemplo Neste exemplo, você pode ver como Apple Computers atinge o menor nível de largura de banda em 6 meses e um dia depois o estoque quebra fora da faixa superior. Este é o tipo de configurações que você deseja monitorar diariamente ao usar o indicador Band-Width para configurações do Squeeze. A Apple alcança a menor leitura de largura de banda em 6 meses Observe como a largura de banda começa a aumentar rapidamente depois de atingir o nível baixo de seis meses. O preço da ação geralmente começará a subir em alguns dias após a baixa largura da faixa de 6 meses. Volatilidade e Momentum começam a aumentar após os 6 meses de largura de banda baixa Coisas a ter em mente O Squeeze é um dos métodos mais simples e eficazes para medir a volatilidade, expansão e contração do mercado. Lembre-se sempre de que os mercados passam por ciclos diferentes e, uma vez que a volatilidade diminui para um mínimo de seis meses, uma reversão geralmente ocorre e a volatilidade começa a subir novamente. Quando a volatilidade começa a aumentar, os preços geralmente começam a se mover em uma direção por um curto período de tempo. Desejando-lhe o melhor, Roger Scott Senior Trainer Market Geeks